Год	М2,млрд.руб (У)	Среденегодовое кол-во населения,тыс.чел(х1)	Выручка от продажи товаров,работ,услуг,млрд.р (х2)	Х12	Х1Х2	У2	Х1У	Х22	Х2У
2001	1144,3	917,2	26,2528	841255,84	240,7909	1309422,49	1049551,96	689,2107	30041,07
2002	1602,6	906,2	32,7678	821198,44	296,9421	2568326,76	1452276,12	103,3731	52513,67
2003	2119,6	897,8	40,3096	806044,84	361,8999	4492704,16	1902976,88	162,4866	85440,22
2004	3212,6	891,1	46,7794	794059,21	416,8514	10320798,76	2862747,86	218,8314	150283,50
2005	4363,3	884,3	83,2250	781986,49	470,5779	19038386,89	3858466,19	283,2897	232236,64
2006	6047,7	877,8	65,2980	770532,84	573,1863	36538398,09	5306037,66	426,3835	39470,68
2007	8995,8	872,1	76,5592	760558,41	667,6727	176148638,4	7845327,18	586,1310	688711,25
2008	13272,1	867,0	100,312	751689,0	869,7058	80924417,64	11506910,7	100,6251	1331350,89
Итого	40755	7113,5	441,5038	6327325,07	3897,6272	1614367349	35784204,5	2574,3315	2610048,53
Среднее	5094,37	889,18	55,18	790915,6	487,2	239295918,6	4473025,5	321,79	326256,06

Система нормальных уравнений имеет вид:

na0+a1∑x1+a2∑x2=∑y

a0∑x1+ a1∑x12+ a2∑x1x2=∑x1y

a0∑x2+ a2∑x22+ a1∑x1x2=∑x2y (30

Линейное уравнение множественной регрессии

ȳ1,2,...,k =a0 +a1x1+ a2x 2+…+ ak x k (31)

Линейный коэффициент корреляции:

r =

Множественный коэффициент корреляции:

Ry\x1x2 = (32)

ryx1 = (33)

ryx2 = (34)

rx1x2 = (35)

Частные коэффициенты эластичности:

Эx1=a1* (36)

Частный коэффициент детерминации:

dx1=ryx1+ βx1 (37)

βx1=a1* (38)

Остаточная дисперсия:

σ2y-yx= (39)

Факторная дисперсия:

σ2yx=σ2y - σ2y-yx (40)

Критерий Фишера:

Fэ=* (40)

Критерии Стьюдента:

ta0= (42)

ta1=*σx (43)

tryx1x2= (44)

Ошибка аппроксимации:

ε=∑*100 (45)

a0=5913,75

a1=-0,994

a2=1,164

ȳx1,x2=5913,75-0,994x1+1,164x2

σу2=239295918,6-25952605,7=213343312,9

σх12=790915,6-790641,07=274,52

σх22= -2723,04

rx1=-0,23

rx2= -0,059

rx1,x2=0,563

Ry\x1x2= 0,0428

Эx1= -0,994*-0,15

Эx1=1,164* = 0,011

dx1=*(-0,994)*=0,23*0,011=0,000253

dx2=*(-0,994)*= -0,003*0,059=0,00017

σ2y-yx = = 13746648,9

σ2yx =213343312,9 - 13746648,9=199596664

Fэ =*3=43,53

ta0== 0,0018

ta1==0,0068

tryx1x2 == 0,01

Таким образом, результат по всем формулам показывает нам, что совокупный коэффициент корреляции достаточно низок 0,0428,что говорит нам о том, что населения Амурской области и товарооборот на её территории в общей структуры денежной массы страны имеет очень маленький вес, и совокупное изменение данных двух признаков вызовет почти незаметное изменение денежной массы страны в целом, или же совсем оставит её без изменений. При увеличении денежной массы на 1 % среднегодовое количество человек на территории Амурской области снизиться на 0,15 % ,а при увеличении выручки от продажи товаров, работ и услуг на 1% увеличит совокупный объем денежной массы на территории страны на 0,011 %. Коэффициент детерминации показывает, что на 0,000253 % вариация денежной массы объясняется вариацией среднегодового количества населения Амурской области. Уравнение регрессии при малой выборки признается значимым, т.к. эмпирическое значение критерия больше табличного, а эмпирическое значение t-критерия не значимо, т.к. табличное значение больше эмпирического. Также, расчеты показали, что с увеличением денежной массы на 1 млрд.руб. численность населения Амурской области уменьшиться на 0,994 тыс.человека ,а выручка от продажи товаров, работ и услуг возрастет на 1,164 млрд.руб.

2.6 Расчет и анализ специальных показателей

Таблица 10– Динамика показателей уровня обмена для российской экономики 2001 – 2009 гг. (% к предыдущему году)

Показатели	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Индекс номинальной денежной массы М2(IM)	140,6	139,9	132,26	151,56	135,81	138,53	148,82	147,53	101,66
Индекс скорости обращения денежной массы (IV)	87,1	97,5	78,7	79,07	85,47	70,03	86,45	95,29	73,43
Индекс физического объема ВВП (IQ)	105,1	104,7	107,3	107,2	106,4	107,7	108,1	105,6	92,1
Уровень Инфляции, % (IP)	18,6	15,1	12	11,7	10,9	9,0	11,9	13,3	8,1

На основе факторного анализа определяем составляющие инфляции:

а) влияние изменения денежной массы

IM -1 * 100% (46)

б) изменение скорости обращения денег

IM*(IV-1)*100% (47)

в) изменение физического объема ВВП

IM*IV*(I`Q-1)*100% (48)

Совокупное влияние трех факторов:

(46) – (47) – (48)

Таблица 11 – Изменение показателей за 2001 – 2009 гг.

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Влияние изменения денежной массы, %	40,6	39,9	32,26	51,56	35,81	38,53	48,82	47,53	1,66
Изменение скорости обращения денег, %	-18,13	-3,5	-28,17	31,72	-19,73	41,55	20,01	6,94	-27,01
Изменение физического объема ВВП,	-6,2	-6,1	-7,18	-8,14	-7,08	6,98	9,64	7,59	63,45
Совокупное влияние трех факторов, %	38,1	30,3	-3,09	-11,7	9	-10	19,17	33	38,1

ȳ = (38,1+30,3-3,09-11,7+9-10+19,17+33+38,1)/9 = 15,8 %

Следовательно ,основным фактором инфляции является увеличение денежной массы в обращении. Однако это слишком упрощенное объяснение инфляционного роста цен в российской экономике. Механизм инфляции чрезвычайно сложен и требует учета множества факторов, хотя роль денежного фактора отрицать нельзя. Увеличение денежной массы связано с существенным ростом денежных доходов населения страны за период 2001 - 2009, что привело к увеличению платежеспособного спроса населения и организаций и соответствующему росту цена на потребительском рынке и других секторах экономики.

Страницы: 1, 2, 3, 4