Анализ эффективности вложений денежных средств в РКО

Sheet.Range(StrKey2); Order2:=TypeOrder2;

Key3:=Sheet.Range(StrKey3); Order3:= _

TypeOrder3; Header:=xlGuess; OrderCustom:=1; MatchCase:=False

_

; Orientation:=xlTopToBottom

End Sub

'******************************* Поиск ***************************

' Функция поиска значения в определенном столбце с определенной

позиции вперед/назад

' Параметры:

' Sheet - лист

' Column - колонка для поиска

' Row - начальная строка поиска

' Text - искомое значение

' Direction - направление поиска:

' 1 - вперед

' -1 - назад

' Пример использования :

' MsgBox Поиск(Worksheets("Биржа"); 4; 8; 5; -1)

'*******************************************************************

Function Поиск(Sheet As Object; Column As Integer; Row As Integer;

Text; Direction As Integer)

Dim i As Integer

Dim Compare; Compare1

If Direction <> 1 And Direction <> -1 Then

MsgBox "Неверно задано направление поиска"

End

End If

On Error GoTo ErrorFuncFind

i = Row

While Not IsEmpty(Sheet.Cells(i; Column))

If IsDate(Text) Then

Compare = CDate(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CDate(Text)

Else

If IsNumeric(Text) Then

Compare = CDbl(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CDbl(Text)

Else

Compare = CStr(Sheet.Cells(i; Column))

Compare1 = CStr(Text)

End If

End If

If Compare = Compare1 Then

Поиск = i

Exit Function

End If

i = i + Direction

Wend

Поиск = 0

Exit Function

ErrorFuncFind:

MsgBox "Несовпадение типов данных в вызове" + Chr(13) + "функции

Поиск и в искомом столбце." _

+ Chr(13) + Chr(13) + "Данные разных типов в столбце базы" +

Chr(13)

End

End Function

Option Explicit

Option Base 1

' ---------------------------- Общая часть ----------------------------

---------

' внешние параметры

' тип данных для записи информации о бумаге

Type BumRecord

Num As Long ' номер бумаги

DateStart As Date ' дата выпуска

DateEnd As Date 'дата погашения

Volume As Long 'объем выпуска

Present As Boolean

End Type

' тип данных для записи информации о структуре портфеля

Type PortfelRecord

Dates() As Date ' дата покупки

Price() As Single ' цена покупки

Volume() As Long ' количество

StartPos() As Integer ' начальный индекс бумаги в массиве бумаг

данной серии

EndPos() As Integer ' конечный индекс бумаги в массиве бумаг данной

серии

VolumeAll() As Long ' количество бумаг данной серии в портфеле

End Type

' тип данных для записи информации об индксах портфеля и рынка

Type IndexRecord

Dates As Date

Portfel As Single

Birga As Single

End Type

Const MaxBum = 500 ' максимальное количество бумаг в портфеле одной

серии

Const DilerConst = 1000900000 ' константа для выборки портфеля дилера

Dim MaxPeriod As Long ' максимальное количество дней для анализа(можно

вычислить как последний день анализа-первый день анализа+1)

Dim Portfel As PortfelRecord ' данные о портфеле

Dim BumInfo() As BumRecord ' данные о бумагах

Dim BumNum As Integer ' количество различных серий бумаг

Dim Index() As IndexRecord ' индексы портфеля и рынка

Dim Revenue() As IndexRecord ' доходность к погашению портфеля и

рынка

Dim BirgaInfo() As Single ' текущая биржевая информация по каждой

серии

Dim CoefIndex As Long ' индекс коэффициента

Dim RevIndex As Long ' индекс доходности

Dim EvalDate As Date ' дата для расчета

Dim StartDate As Date ' начальная дата для постоения индексов

Dim PortfelPricePred; BirgaPricePred As Single

Dim Analize1; Analize2 As Boolean

'------------------------------- Процедура расчета портфеля (главный

модуль)-

Sub АнализПортфель()

Dim Sheet As Object

Dim i; Ind As Integer

Dim SumCell As Long

Dim CurDate As Date

Set Sheet = Worksheets("Бумаги")

BumNum = 0

While Sheet.Cells(BumNum + 2; 1) <> Empty

BumNum = BumNum + 1

Wend

With DialogSheets("ДиалогДата")

.EditBoxes(1).Text = "05.02.97"

.EditBoxes(2).Text = "30.05.97"

.EditBoxes(1).InputType = xlDate

.EditBoxes(2).InputType = xlDate

.Show

StartDate = CDate(.EditBoxes(1).Text)

EvalDate = CDate(.EditBoxes(2).Text)

End With

With DialogSheets("ДиалогВыбор")

again:

.Show

Analize1 = False

Analize2 = False

If .CheckBoxes(1).Value = 1 Then Analize1 = True

If .CheckBoxes(2).Value = 1 Then Analize2 = True

If Not Analize1 And Not Analize2 Then

MsgBox "Выберите тип анализа"

GoTo again

End If

End With

MaxPeriod = EvalDate - StartDate + 1

ReDim Index(MaxPeriod)

ReDim Revenue(MaxPeriod)

Index(1).Portfel = 1

Index(1).Birga = 1

Index(1).Dates = StartDate

ReDim BumInfo(BumNum)

ReDim BirgaInfo(BumNum)

For i = 1 To BumNum

With BumInfo(i)

.Num = Sheet.Cells(i + 1; 1)

.DateStart = Sheet.Cells(i + 1; 2)

.DateEnd = Sheet.Cells(i + 1; 3)

.Volume = Sheet.Cells(i + 1; 4)

End With

Next i

ReDim Portfel.Dates(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Price(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.Volume(BumNum; MaxBum)

ReDim Portfel.StartPos(BumNum)

ReDim Portfel.EndPos(BumNum)

ReDim Portfel.VolumeAll(BumNum)

For i = 1 To BumNum

Portfel.StartPos(i) = 1

Portfel.EndPos(i) = 0

Next i

Set Sheet = Worksheets("Сделки")

Call Сортировка(Worksheets("Сделки"); "A2"; "A2"; "B2"; "D2"; _

xlAscending; xlAscending; xlAscending)

i = 2

CoefIndex = 1

RevIndex = 1

CurDate = StartDate

While Sheet.Cells(i; 1) <> Empty And Sheet.Cells(i; 1) = Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) And

SumCell > 0

SumCell = SumCell - Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind))

Portfel.StartPos(Ind) = Portfel.StartPos(Ind) + 1

Wend

If SumCell < Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) Then

Portfel.Volume(Ind; Portfel.StartPos(Ind)) = Portfel.Volume(Ind;

Portfel.StartPos(Ind)) - SumCell

End If

End If

End If

' в данном месте можео провести анализ на основе данных о портфеле

за текущую дату

' дата текущая - это Worksheets("Сделки").cells(i-1;1)

' т.е. анализ за эту текущую дату(доходность к погашению портфеля,

индекс,...)

If StartDate CurDate

Then

Call Процедура_анализа(Sheet.Cells(i; 1))

CoefIndex = CoefIndex + 1

RevIndex = RevIndex + 1

CurDate = Sheet.Cells(i; 1)

End If

i = i + 1

Wend

If Analize1 Then

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To CoefIndex - 1

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 1) = Index(i).Dates

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 2) = Index(i).Portfel

Worksheets("РезультатИндекс").Cells(i + 1; 3) = Index(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаИндекс").ChartWizard

Source:=Sheets("РезультатИндекс").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4;

PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение индекса портфеля и рынка"; CategoryTitle:="дата";

ValueTitle:= _

"индекс"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаИндекс").Select

MsgBox "Диаграмма Индекса"

End If

If Analize2 Then

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 2) = "Портфель"

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(1; 3) = "Рынок"

For i = 1 To RevIndex - 1

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 1) =

Revenue(i).Dates

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 2) =

Revenue(i).Portfel

Worksheets("РезультатДоходность").Cells(i + 1; 3) =

Revenue(i).Birga

Next i

Charts("ДиаграммаДоходность").ChartWizard

Source:=Sheets("РезультатДоходность").Range( _

"A1:C" + CStr(i)); Gallery:=xlLine; Format:=4;

PlotBy:=xlColumns; _

CategoryLabels:=1; SeriesLabels:=1; HasLegend:=1; Title:= _

"Сравнение доходности портфеля и рынка";

CategoryTitle:="дата"; ValueTitle:= _

"доходность"; ExtraTitle:=""

Charts("ДиаграммаДоходность").Select

MsgBox "Диаграмма Доходности"

End If

End Sub

'--------------------- функция возвращает индекс бумаги в массиве

BumInfo -------------

Function ReturnBum(bum As Long)

Dim i As Integer

For i = 1 To BumNum

If bum = BumInfo(i).Num Then

ReturnBum = i

Exit Function

End If

Next i

MsgBox "Не найдена бумага в списке бумаг. Занести бумагу в лист

Бумаги"

End

End Function

'-------------------- Процедура построения индексов портфеля и рынка --

---------------

Sub Процедура_анализа(CurDate As Date)

Dim i; k As Long

Dim Sheet As Object

Dim PortfelPrice; BirgaPrice As Single

Dim BirgaCoef; PortfelCoef As Single

Dim Doh; Volume As Single

Dim Flag As Boolean

Set Sheet = Worksheets("Биржа")

' поиск первой строки начала биржевой информации за текущий день

i = Поиск(Worksheets("Биржа"); 1; 2; CurDate; 1)

If i = 0 Then

'MsgBox "Биржевая информация за " + CStr(CDate(CurDate)) + "не

найдена"

'End

CoefIndex = CoefIndex - 1

Exit Sub

End If

' занесение биржевой информации за текущий день

If i <> 0 Then

While Sheet.Cells(i; 1) = CurDate

If Sheet.Cells(i; 6) <> Empty Then

BirgaInfo(ReturnBum(Sheet.Cells(i; 2))) = Sheet.Cells(i; 6)

End If

i = i + 1

Wend

End If

' определение по каждой бумаге обращения на бирже

For i = 1 To BumNum

If BumInfo(i).DateStart 1 Then

' поиск остатков за текущий день

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

' вычисление коэффициента портфеля

If k <> 0 Then

PortfelCoef = (PortfelPrice - Worksheets("Остаток").Cells(k; 3) _

+ Worksheets("Остаток").Cells(k; 4)) /

PortfelPricePred

Else

PortfelCoef = PortfelPrice / PortfelPricePred

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

' определение индекса портфеля за текущий день

Index(CoefIndex).Portfel = Index(CoefIndex - 1).Portfel *

PortfelCoef

Index(CoefIndex).Dates = CurDate

BirgaCoef = BirgaPrice

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 2; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef - Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

k = Поиск(Worksheets("Бумаги"); 3; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

BirgaCoef = BirgaCoef + Worksheets("Бумаги").Cells(k; 4)

End If

BirgaCoef = BirgaCoef / BirgaPricePred

BirgaPricePred = BirgaPrice

' определение индекса биржи за текущий день

Index(CoefIndex).Birga = Index(CoefIndex - 1).Birga * BirgaCoef

Else

k = Поиск(Worksheets("Остаток"); 1; 2; CurDate; 1)

If k <> 0 Then

PortfelPrice = PortfelPrice + Worksheets("Остаток").Cells(k; 2)

End If

PortfelPricePred = PortfelPrice

BirgaPricePred = BirgaPrice

End If

End If

End Sub

Sub Cancel()

End

End Sub

Приложение № 2.2. Диаграмма сравнения доходности портфеля и рынка.

[pic]

Приложение № 2.3. Диаграмма сравнения индекса портфеля и рынка.

[pic]

Приложение № 3. Входные статистические данные.

Приложение 3.1. Информация о бумагах.

|№ |Дата выпуска |Дата |Объем выпуска |

| | |погашения | |

|21019 |14.11.96 |13.02.97 |60 000 000 |

|21020 |09.01.97 |10.04.97 |65 000 000 |

|21021 |13.02.97 |15.05.97 |55 000 000 |

|21022 |10.04.97 |10.07.97 |55 000 000 |

|21023 |10.07.97 |09.10.97 |40 000 000 |

|21024 |18.12.97 |09.04.98 |45 000 000 |

|22002 |29.08.96 |27.02.97 |25 000 000 |

|22003 |26.09.96 |27.03.97 |30 000 000 |

|22004 |24.10.96 |24.04.97 |40 000 000 |

|22005 |28.11.96 |29.05.97 |45 000 000 |

|22006 |19.12.96 |19.06.97 |90 000 000 |

|22007 |30.01.97 |24.07.97 |30 000 000 |

|22008 |27.02.97 |28.08.97 |55 000 000 |

|22009 |27.03.97 |25.09.97 |55 000 000 |

|22010 |24.04.97 |23.10.97 |60 000 000 |

|22011 |15.05.97 |13.11.97 |60 000 000 |

|22012 |29.05.97 |27.11.97 |60 000 000 |

|24001 |20.03.97 |12.03.98 |30 000 000 |

|24002 |08.05.97 |07.05.98 |25 000 000 |

Приложение 3.2. Информация о сделках.

|Дата |№ бумаги |Цена приобр |Цена продажи|Кол-во |

|02.12.96 |22004 |92,99 | |62 |

|02.12.96 |22004 |93,00 | |340 |

|04.12.96 |22005 |77,50 | |6 |

|05.12.96 |22003 |85,14 | |5 |

|19.12.96 |22006 |80,05 | |300 |

|19.12.96 |22006 |80,21 | |500 |

|19.12.96 |22006 |80,37 | |259 |

|01.01.97 |22005 |92,06 | |7 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |1126 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |95 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |75 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |457 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |29 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |642 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |20 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |16 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |90 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |26 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |20 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |15 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |5 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |27 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |0 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |63 |

|01.01.97 |22004 |0,00 | |159 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |146 |

|01.01.97 |22009 |0,00 | |46 |

|01.01.97 |22007 |0,00 | |32 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |13 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |73 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |59 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |56 |

|01.01.97 |21020 |0,00 | |29 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |8 |

|01.01.97 |22005 |0,00 | |12 |

|01.01.97 |22006 |0,00 | |27 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |10 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |28 |

|01.01.97 |22008 |0,00 | |57 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |42 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |34 |

|01.01.97 |24001 |0,00 | |69 |

|01.01.97 |21021 |0,00 | |104 |

|09.01.97 |21020 |90,93 | |300 |

|09.01.97 |21020 |91,03 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,24 | |900 |

|09.01.97 |21020 |91,35 | |600 |

|09.01.97 |21020 |91,50 | |500 |

|10.01.97 |22004 |91,54 | |24 |

|13.01.97 |21020 |93,65 | |50 |

|14.01.97 |21020 |93,22 | |32 |

|15.01.97 |22005 |88,51 | |10 |

|17.01.97 |21020 |92,50 | |10 |

|28.01.97 |21020 |93,40 | |7 |

|31.01.97 |22007 |84,19 | |16 |

|31.01.97 |22007 |84,20 | |184 |

|06.02.97 |22004 |92,80 | |60 |

|10.02.97 |22006 |89,00 | |500 |

|13.02.97 |21021 |91,20 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,30 | |430 |

|13.02.97 |21021 |91,33 | |320 |

|17.02.97 |22005 |92,25 | |78 |

|17.02.97 |22007 | |88,42 |78 |

|19.02.97 |22005 |93,00 | |122 |

|19.02.97 |22003 |97,55 | |41 |

|19.02.97 |22007 | |89,39 |122 |

|20.02.97 |22005 |92,60 | |28 |

|25.02.97 |22005 |92,01 | |100 |

|25.02.97 |22005 |92,03 | |60 |

|25.02.97 |21020 |96,00 | |101 |

|26.02.97 |22004 |95,10 | |12 |

|26.02.97 |21021 | |92,50 |12 |

|27.02.97 |22008 |84,04 | |300 |

|27.02.97 |22008 |84,10 | |432 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |318 |

|27.02.97 |22008 |84,09 | |311 |

|27.02.97 |22008 |84,22 | |182 |

|27.02.97 |22008 |84,42 | |100 |

|28.02.97 |21021 |93,23 | |80 |

|03.03.97 |21020 | |97,30 |200 |

|03.03.97 |21021 | |94,00 |154 |

|03.03.97 |22006 | |92,50 |200 |

|04.03.97 |22006 |92,40 | |24 |

|04.03.97 |22006 |92,52 | |200 |

|04.03.97 |22006 |92,53 | |200 |

|06.03.97 |22006 |92,63 | |25 |

|06.03.97 |22004 |96,45 | |4 |

|06.03.97 |21020 |97,53 | |108 |

|12.03.97 |21020 | |97,70 |489 |

|13.03.97 |21020 | |97,50 |822 |

|13.03.97 |21021 | |94,00 |399 |

|17.03.97 |21021 |93,67 | |100 |

|19.03.97 |22003 |99,19 | |128 |

|19.03.97 |22003 |99,20 | |229 |

|20.03.97 |24001 |72,00 | |50 |

|20.03.97 |24001 |72,15 | |290 |

|21.03.97 |22005 |94,20 | |2 |

|21.03.97 |22005 |94,25 | |100 |

|24.03.97 |22005 |94,25 | |108 |

|24.03.97 |22005 |94,39 | |27 |

|24.03.97 |22005 |94,40 | |598 |

|24.03.97 |21020 | |98,40 |200 |

|25.03.97 |22006 |92,10 | |70 |

|25.03.97 |22005 |94,05 | |320 |

|25.03.97 |22003 | |99,78 |403 |

|26.03.97 |22006 |92,00 | |314 |

|26.03.97 |21021 |94,45 | |80 |

|26.03.97 |21020 |98,10 | |50 |

|28.03.97 |22005 |94,15 | |7 |

|28.03.97 |21021 |95,10 | |135 |

|28.03.97 |21021 |95,19 | |378 |

|28.03.97 |21021 |95,20 | |90 |

|28.03.97 |21020 | |99,07 |288 |

|28.03.97 |21020 | |99,01 |300 |

|31.03.97 |22006 |92,92 | |200 |

|31.03.97 |22006 |92,93 | |400 |

|31.03.97 |22006 |92,94 | |100 |

|31.03.97 |22005 |94,50 | |10 |

|31.03.97 |21020 | |99,10 |88 |

|31.03.97 |21020 | |99,11 |12 |

|31.03.97 |21020 | |99,12 |2 |

|31.03.97 |22006 | |92,94 |100 |

|31.03.97 |22006 | |92,93 |400 |

|31.03.97 |22006 | |92,92 |200 |

|01.04.97 |22006 |92,70 | |1 |

|01.04.97 |22006 |92,91 | |89 |

|01.04.97 |22004 |97,72 | |10 |

|03.04.97 |22004 |98,00 | |100 |

|03.04.97 |21020 |99,28 | |38 |

|03.04.97 |22006 |93,06 | |29 |

|03.04.97 |22006 |93,23 | |5 |

|03.04.97 |22006 |93,31 | |145 |

|04.04.97 |21020 |99,30 | |370 |

|04.04.97 |22006 |93,32 | |50 |

|04.04.97 |22006 |93,37 | |47 |

|04.04.97 |22006 |93,39 | |45 |

|08.04.97 |22004 |98,35 | |239 |

|08.04.97 |22008 | |87,50 |167 |

|08.04.97 |24001 | |73,15 |23 |

|08.04.97 |22004 | |98,35 |53 |

|09.04.97 |21020 |99,80 | |13 |

|09.04.97 |21020 |99,86 | |27 |

|09.04.97 |21020 |99,87 | |325 |

|09.04.97 |24001 | |73,20 |117 |

|09.04.97 |24001 | |73,25 |200 |

|09.04.97 |22009 |84,86 | |61 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |2101 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |1630 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |91 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |609 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |642 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |98 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |90 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |10 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |20 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |42 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |39 |

|10.04.97 |21022 |91,65 | |31 |

|10.04.97 |21020 | |100,00 |29 |

|10.04.97 |21022 |91,50 | |5458 |

|11.04.97 |21022 | |92,40 |1 |

|11.04.97 |24001 |73,50 | |300 |

|14.04.97 |22009 |85,50 | |340 |

|14.04.97 |21021 | |97,25 |300 |

|14.04.97 |22006 |94,53 | |157 |

|16.04.97 |22008 |88,40 | |330 |

|16.04.97 |21021 | |97,80 |600 |

|16.04.97 |22004 | |99,60 |90 |

|16.04.97 |22009 | |86,39 |340 |

|16.04.97 |22004 | |99,60 |50 |

|17.04.97 |22009 |86,50 | |60 |

|17.04.97 |22004 | |99,64 |3 |

|17.04.97 |24001 |73,80 | |1 |

|21.04.97 |21022 |92,45 | |515 |

|21.04.97 |22006 | |95,30 |500 |

|21.04.97 |21022 |92,38 | |3 |

|21.04.97 |22006 | |95,30 |321 |

|22.04.97 |22004 | |99,90 |189 |

|22.04.97 |22008 | |88,72 |112 |

|23.04.97 |22005 | |97,20 |12 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |572 |

|24.04.97 |22010 |84,35 | |14 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |12 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |10 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |15 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |28 |

|24.04.97 |22010 |84,35 | |34 |

|24.04.97 |22004 | |100,00 |53 |

|24.04.97 |22010 |84,28 | |586 |

|24.04.97 |22010 |84,32 | |355 |

|25.04.97 |22008 |89,89 | |18 |

|25.04.97 |21022 |93,55 | |48 |

|25.04.97 |21022 |93,49 | |2 |

|25.04.97 |21022 |93,50 | |4 |

|28.04.97 |21022 |93,50 | |790 |

|28.04.97 |22005 | |97,68 |200 |

|28.04.97 |22005 | |97,70 |500 |

|28.04.97 |21022 |93,50 | |1008 |

|28.04.97 |21022 | |93,65 |982 |

|28.04.97 |21022 | |93,60 |80 |

|28.04.97 |21022 | |93,55 |468 |

|28.04.97 |21022 | |93,56 |67 |

|28.04.97 |21022 | |93,50 |1916 |

|28.04.97 |21022 | |93,61 |10 |

|28.04.97 |21022 | |93,51 |46 |

|29.04.97 |21022 |94,01 | |826 |

|29.04.97 |22006 | |96,50 |800 |

|29.04.97 |21022 | |94,00 |400 |

|29.04.97 |21022 | |94,01 |836 |

|29.04.97 |21022 | |94,05 |55 |

|29.04.97 |21022 | |94,10 |300 |

|29.04.97 |21022 | |94,15 |298 |

|06.05.97 |21021 | |99,40 |78 |

|06.05.97 |21022 | |94,70 |131 |

|06.05.97 |22006 | |97,00 |1 |

|06.05.97 |22006 | |96,90 |1 |

|06.05.97 |22006 | |96,65 |31 |

|06.05.97 |22006 | |96,61 |263 |

|06.05.97 |22008 | |91,20 |42 |

|06.05.97 |22008 | |90,80 |501 |

|12.05.97 |21022 |0,00 | |32 |

|12.05.97 |22009 |0,00 | |160 |

|14.05.97 |21022 | |95,40 |300 |

|14.05.97 |21022 | |95,45 |300 |

|14.05.97 |21022 | |95,48 |500 |

|15.05.97 |22011 |86,30 | |1190 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |500 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |477 |

|15.05.97 |22011 |86,41 | |826 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |1126 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |13 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |12 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |63 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |63 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |8 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |10 |

|15.05.97 |22011 |86,35 | |48 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |42 |

|15.05.97 |21021 | |100,00 |104 |

|16.05.97 |24001 |79,30 | |50 |

|16.05.97 |22011 |87,09 | |60 |

|16.05.97 |22011 |87,10 | |90 |

|16.05.97 |22011 |87,35 | |353 |

|16.05.97 |21022 | |95,75 |355 |

|16.05.97 |21022 | |95,80 |145 |

|19.05.97 |21022 |96,54 | |50 |

|20.05.97 |21022 |96,65 | |13 |

|20.05.97 |21022 |96,73 | |44 |

|21.05.97 |22005 | |99,65 |1 |

|22.05.97 |22011 |88,40 | |92 |

|22.05.97 |22011 |88,43 | |17 |

|22.05.97 |22011 |88,44 | |391 |

|22.05.97 |22011 |88,50 | |1 |

|22.05.97 |22011 |88,70 | |350 |

|22.05.97 |22005 | |99,80 |500 |

|22.05.97 |22005 | |99,82 |252 |

|23.05.97 |22011 |88,70 | |224 |

|23.05.97 |22005 | |99,82 |119 |

|26.05.97 |22011 | |88,55 |129 |

|26.05.97 |22011 | |88,54 |26 |

|26.05.97 |22011 | |88,53 |410 |

|27.05.97 |22011 | |0,00 |791 |

|28.05.97 |22011 |88,03 | |2 |

|28.05.97 |21022 |96,40 | |10 |

|28.05.97 |21022 |96,50 | |12 |

|28.05.97 |21022 |96,69 | |100 |

|28.05.97 |21022 |96,70 | |45 |

|28.05.97 |21022 | |96,88 |144 |

|28.05.97 |22008 | |93,30 |25 |

|28.05.97 |22011 | |88,21 |50 |

|28.05.97 |22011 | |88,26 |20 |

|28.05.97 |22011 | |88,25 |100 |

|28.05.97 |22011 | |88,20 |48 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |108 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |95 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |8 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |7 |

|29.05.97 |22012 |87,30 | |64 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |57 |

|29.05.97 |22005 | |100,00 |12 |

|29.05.97 |22012 |87,00 | |573 |

|30.05.97 |22007 |95,79 | |73 |

|30.05.97 |22006 |98,65 | |82 |

|30.05.97 |22012 |87,85 | |50 |

|30.05.97 |22012 |87,85 | |13 |

Приложение 3.3. Информация о движениях денежных средств.

|Дата |Остаток на конец |Ввод |Вывод |

|05.02.97 |61 746 712,20 | | |

|06.02.97 |481 785 980,60 | | |

|10.02.97 |36 340 980,60 | | |

|14.02.97 |297 257 974,60 | | |

|17.02.97 |294 129 652,00 | | |

|19.02.97 |249 467 440,70 | | |

|20.02.97 |223 513 512,70 | | |

|25.02.97 |20 918 675,30 | | |

|26.02.97 |21 253 187,30 | | |

|28.02.97 |8 953 377,10 | | |

|03.03.97 |532 789 017,10 | | |

|04.03.97 |140 120 741,10 | | |

|06.03.97 |7 640 493,20 | | |

|12.03.97 |484 915 740,20 | | |

|13.03.97 |660 249 230,20 | |1 000 000 000,00 |

|17.03.97 |566 485 560,20 | | |

|19.03.97 |912 000 229,00 |700 000 000,00 | |

|21.03.97 |570 289 860,00 | | |

|24.03.97 |74 813 572,70 | | |

|25.03.97 |8 058 802,70 | | |

|26.03.97 |6 123 432,20 | | |

|28.03.97 |6 838 506,90 | | |

|31.03.97 |97 060 573,30 | | |

|01.04.97 |3 578 284,40 | | |

|02.04.97 |503 578 284,40 |500 000 000,00 | |

|03.04.97 |368 270 852,10 | | |

|04.04.97 |493 442,10 | | |

|07.04.97 |500 493 442,10 |500 000 000,00 | |

|08.04.97 |427 988 436,10 | | |

|09.04.97 |295 022 078,40 | | |

|11.04.97 |684 663,40 | | |

|14.04.97 |1 152 213,40 | | |

|16.04.97 |678 336 327,40 | | |

|21.04.97 |3 004 364,27 | |675 000 000,00 |

|22.04.97 |290 965 631,22 | | |

|23.04.97 |302 620 883,22 | | |

|24.04.97 |2 620 883,22 | |300 000 000,00 |

|25.04.97 |574 620 883,22 | | |

|28.04.97 |5 756 283,52 | | |

|29.04.97 |72 291,57 | | |

|06.05.97 |122 502,22 | |980 000 000,00 |

|14.05.97 |533 285 039,72 | |516 000 000,00 |

|16.05.97 |5 009 715,72 | | |

|22.05.97 |931 583,51 | | |

|23.05.97 |1 584 837,51 | | |

|26.05.97 |1 432 570,33 | |500 000 000,00 |

|28.05.97 |650 729 151,73 |500 000 000,00 | |

|29.05.97 |151 229 151,73 | |499 500 000,00 |

|30.05.97 |296 336,95 | | |

Приложение 3.4. Биржевая информация.

|Дата |№ бумаги |Цена |

| | |средневзвешенная|

|06.01.97 |21018 |99,643 |

|06.01.97 |21019 |94,126 |

|06.01.97 |22001 |98,422 |

|06.01.97 |22002 |94,880 |

|06.01.97 |22003 |93,288 |

|06.01.97 |22004 |90,318 |

|06.01.97 |22005 |87,458 |

|06.01.97 |22006 |96,187 |

|08.01.97 |21018 |99,886 |

|08.01.97 |21019 |96,830 |

|08.01.97 |22001 |98,422 |

|08.01.97 |22002 |95,664 |

|08.01.97 |22003 |93,032 |

|08.01.97 |22004 |91,372 |

|08.01.97 |22005 |88,078 |

|08.01.97 |22006 |86,150 |

|09.01.97 |21018 |100,000 |

|09.01.97 |21020 |90,832 |

|10.01.97 |21019 |97,123 |

|10.01.97 |21020 |92,340 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5